Monte Carlo-metoder, (efter bydelen Monte Carlo), pseudostatistiske beregningsmetoder udviklet af S. Ulam og J. von Neumann under arbejdet med atombomben på Los Alamos-laboratoriet i USA under 2. Verdenskrig. Siden har disse metoder fundet meget vid anvendelse i mange videnskabelige og teknologiske problemstillinger uden for våbenindustrien, fx i ren matematik, teoretisk og eksperimentel fysik, økonomi og operationsanalyse. Metodenavnet refererer til rouletterne i Monte Carlo, idet det centrale i Monte Carlo-metoderne er anvendelsen af et kunstigt skabt statistisk element.
Monte Carlo-metoder er nært beslægtede med stikprøver, og ligesom for stikprøver er begrundelsen, at det er upraktisk, grænsende til det umulige, at undersøge alle muligheder i detaljer. Under anvendelse af computerskabte pseudotilfældige tal udvælges en repræsentativ stikprøve af inddata, som derefter danner grundlag for videre beregning. Dette er ganske analogt til valgprognoser udfærdiget på grundlag af svar fra et tilfældigt udvalg af vælgere.
Monte Carlo-metoder anvendes bl.a. til beregning af mangedimensionale integraler og til at simulere kvantemekaniske og molekylærdynamiske processer i fysik og kemi.
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.