En gaussisk proces er en stokastisk proces, hvor enhver vægtet sum af de enkelte stokastiske variable følger en normalfordeling. Gaussiske processer spiller en vigtig rolle i sandsynlighedsregning og statistik, idet de kan beskrive en lang række tidsafhængige, tilfældige processer. Den vigtigste er Wienerprocessen, som er den matematiske model for de brownske bevægelser.
Faktaboks
- Etymologi
-
efter C.F. Gauss
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.