Et moment er i sandsynlighedsregning en række størrelser defineret for en stokastisk variabel \(X\):
Faktaboks
- Etymologi
- Ordet moment kommer af latin momentum 'påvirkning, bevægelse', afledt af movere 'bevæge'.
Det \(k\)'te moment for \(X\) er middelværdien af \(X^k\). Det første moment af \(X\) er altså simpelthen \(X\)'s middelværdi.
Mere generelt defineres (for et tal \(a\)) det \(k\)'te moment for \(X\) omkring \(a\) som middelværdien af \((X−a)^k\), og det \(k\)'te centrale moment for \(X\) som \(X\)'s \(k\)'te moment omkring sin middelværdi. Specielt kan variansen fortolkes som det andet centrale moment.
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.