En stokastisk proces er en matematisk model for tidsudviklingen af et fænomen, hvor tilfældigheder spiller en afgørende rolle. Eksempler er dollarkursen dag for dag og middeltemperaturen måned for måned.

Faktaboks

Etymologi
Ordet stokastisk kommer af græsk stochastikos 'som er god til at ramme eller bedømme', afledning af stochos 'mål'.

I Kolmogorovs aksiomer for sandsynlighedsregning er en stokastisk proces en følge \(X(0),X(1),...\) af stokastiske variable definerede på samme sandsynlighedsfelt.

Begrebet stokastisk proces tillades dog også ofte at omfatte stokastiske variable som funktion af kontinuerte størrelser, fx temperaturen som funktion af positionen på jordoverfladen. Nogle af de vigtigste generelle modeller for stokastiske processer er Markov-processen, Poisson-processen og Wiener-processen.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig