Black-Scholes

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

  1. Filer (1)
/files/2666/=ud_a_212114.mp3?revision=1

Black-Scholes, analysemetode inden for finansieringsteori, opkaldt efter Fischer Black og Myron Scholes. I en af den moderne finansieringsteoris gennembrudsartikler fra 1973 udledte de to økonomer vha. et arbitrage-argument en formel for prisen på en call-option. Det meste af den senere teori om prisfastsættelse af finansielle kontrakter bygger metodisk på denne artikels analyse. Se også finansielle markeder.


 

Kommentarer

Skriv kommentar

Her kan du skrive en kommentar til artiklen. Du skal være logget ind for at kunne skrive kommentarer.

Hvad er en kommentar? Her kan du kommentere artiklens indhold. Dine kommentarer er synlige for alle brugere.

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel		    Find bøger
på bogpriser.dk		    Studiebøger
på pensum.dk		    E-bøger i
Bøger app

 

Mest læste artikler

  1. Glostrup Provsti
  2. Jim Yong Kim
  3. genstandslegatar
  4. andelslegatar
  5. EC3
  6. Digitaliseringsstyrelsen
  7. C More
  8. Tøger Seidenfaden-prisen
  9. Statens Kunstråd
  10. Spillemyndigheden

Tags

Rediger tags
Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Filer

FilTilføjet af 
 ud_a_212114.mp3 (8.95 kB)

Ingen beskrivelse

Admin

29/01/2009

    Du kan bidrage til denne artikel. Log ind her

    Nyhedsbrev

    Redigering

    Om artiklen

    Seneste forfatter
    Redaktionen
    29/01/2009
    Ekspert
    guan
    Oprindelig forfatter
    BAsJ
    29/01/2009
    © Denne artikel må du ...

    Emnetræ

    © Gyldendal 2009-2013 - Powered by MindTouch Deki