Black-Scholes, analysemetode inden for finansieringsteori, opkaldt efter Fischer Black og Myron Scholes. I en af den moderne finansieringsteoris gennembrudsartikler fra 1973 udledte de to økonomer vha. et arbitrage-argument en formel for prisen på en call-option. Det meste af den senere teori om prisfastsættelse af finansielle kontrakter bygger metodisk på denne artikels analyse. Se også finansielle markeder.
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.