Tjebysjovs ulighed
Tjebysjovs ulighed er en vigtig ulighed i sandsynlighedsregning og statistik. Den siger, at hvis en stokastisk variabel \(X\) har middelværdi \(\mu\) og standardafvigelse \(\sigma\), så er for alle \(a > 0\) sandsynligheden for, at \(X\) afviger mere end \(a\) fra